신바젤협약과 은행의 자기자본규제
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작성일 23-01-09 21:56
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위험가중자산은 신용, 시장 및 운영리스크를 각각 감안한 위험가중자산을 합산하여 구하는데 시장 및 운영리스크는 각각의 필요자본에 12.5(최저자기자본 8%의 역수)를 곱해 산정한다.
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레포트/경영경제
설명
신바젤협약과 은행의 자기자본규제
신바젤협약이란
2003년 4월 바젤위원회가 발표한 제3차 협의안은 현행협약과 유사한 최저자기자본규제(Pillar 1)에 감독당국의 점검(Pillar 2) 시장규율(Pilla 3)을 추가한 세 부분으로 구성되어 있다 먼저 신협약안의 최저자기자본규제는 은행의 신용, 시장 및 운영리스크를 감안하여 위험가중자산을 산정하고 자기자본을 동 위험가중자산의 8% 이상 적립하도록 규제하고 있다 따라서 기본槪念은 현행협약과 동일하지만 신협약안에서는 리스크 포괄범위를 확대하여 위험가중자산을 산정하고 리스크 측정(measurement)방법도 은행의 재량을 크게 허용하는 방향으로 더 정교하게 improvement하였다. 즉, 현행협약에서는 신용 및 시장리스크만을 감안하여 위험가중자산을 산정하고 있으나 신협약안에서는 운영리스크를 새로 추가하였으며 신용리스크의 측정(measurement)에 있어서도 차주의 신용도에 따라 위험가중치를 차등 적용하도록 하였다.
다음으로 감독당국의 점검은 은행의 최저자기자본 산정이 적정성 여부를 감독당국으로 하여금 점검?평가하고 필요할 경우 적절한 조치를 취하도록 하고 있으며 시장규율에서는 은행의 리스크 수준 및 자본적정성에 대한 공시 강화를 중점적으로 다루고 있다 이처럼 신협약안에서 감독당국의 점검 및 시장규율을 새로 추가한 것은 감독당국 및 시장참가자들의 은행에 대한 감시?평가기능을 강화함으로써 최저자기자본규제를 보완하도록 하기 위한 것이다.
(1)신용위험
…(투비컨티뉴드 )
신바젤협약과 은행의 자기자본규제
다. 또한 정교한 내부신용평가모형 등을 갖춘 은행에 대하여는 리스크 측정(measurement) 및 규제자본 산정에 있어 재량을 허용한 점도 현행 협약과는 다르다.
신바젤협약의 세부내용
1.최소자기자본규제
자기자본비율은 자기자본을 분자, 총위험가중자산을 분모로 하여 산정되며 최저수준은 8%로 규정되어 있다 자기자본은 자본금, 잉여금 등의 기본자본과 후순위채무 등의 보완자본으로 구성된다된다.
